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奈拉的转会Function-Autoregressive噪声模型对美元和瑞郎汇率

文摘

这项工作的目的是模拟奈拉对美元汇率X_t和瑞士法郎Y_t用传递函数(TF)技术。数据两种货币都来自尼日利亚中央银行(一段53年)。在获得这两个系列的平稳性使用适当的转换,输入系列xt是pre-whitened去除伪相关的效果。输出y系列_t也是pre-whitened之间的互相关pre-whitened输入(α_t)和输出(β_t)检查。从十字架的行为相关,rational多项式表示的动态传递函数。估计噪声被发现汽车相关的。因此,噪声模型分别使用盒子和詹金斯自回归(AR)方法。这缺失的组件提供的TF模型用来适应整体模型。结果模型进行了诊断检查和发现是合适的。因此生成预测。

Iwok IA *

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